Явление перемежаемости в экономике

Предлагаемое исследование рассматривает концепцию перемежаемости в экономической сфере и ее влияние на процессы взаимодействия различных секторов экономики. Изучение явления перемежаемости представляет собой важный вклад в понимание динамики экономической системы и ее возможных изменений в условиях быстро меняющегося и нестабильного мирового экономического климата. Авторы подчеркивают, что понимание перемежаемости необходимо для разработки эффективных стратегий управления ресурсами, а также для улучшения прогнозирования и планирования в экономической сфере и предотвращения потенциальных кризисных ситуаций. Результаты работы основаны на анализе статистических данных Российской Федерации в предкризисный, кризисный и посткризисный периоды. Одной из ключевых проблем, связанных с перемежаемостью, является ее роль в переходе к хаосу. Целью исследования является определение возможности перехода к кризисам в экономике через перемежаемость. Особое внимание уделяется III типу перемежаемости. В частности, авторы рассматривают возможность моделирования вхождения в кризис с помощью субкритической субгармонической бифуркации Неймарка — Сакера, а также суперкритической бифуркации Андронова — Хопфа. Были использованы и проанализированы числовые ряды трудовых ресурсов и объемов инвестиций в экономике Российской Федерации с 2000 по 2022 г. с целью выявления временных отрезков, на которых возникают чередующиеся ламинарные и турбулентные фазы экономического развития. На основе этих данных с помощью метода наименьших квадратов были найдены параметры, определяющие структуру бифуркаций. Произведены расчеты мультипликаторов Флоке, которые позволили оценить поведение экономических ресурсов. Рассмотрены причины, повлекшие за собой возникновение перемежаемости в определенные периоды. Полученные результаты исследования указали на невозможность устойчивого развития экономики. Также в статье представлены наиболее распространенные негативные последствия и ряд нарушений в экономике из-за появления перемежаемости, приводящей к субкритической субгармонической бифуркации Неймарка — Сакера. На основании полученных результатов предложены некоторые подходы, которые могут помочь в управлении перемежаемостью. Проделанное исследование может быть полезно для разработки более точных моделей прогнозирования и планирования в экономической сфере.

1. Brock W. A. Chaos and Economics: Does the Butterfly Effect Apply? URL: https://doi.org/10.1016/0167-2681(91)90006-9.

2. The Stochastic Dynamics of Speculative Prices / C. Chiarella et al. URL: https://EconPapers.repec.org/ RePEc:uts:rpaper:208

3. Lux T. The Socio-Economic Dynamics of Speculative Markets: Interacting Agents, Chaos, and the Fat Tails of Return Distributions. URL: https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:jeborg:v:33:y:1998:i:2:p:143-165

4. Westerhoff F. H. Nonlinear Expectation Formation, Endogenous Business Cycles and Stylized Facts. URL: https://researchgate.netpublication/24015803_Nonlinear_…

5. Nonlinear Dynamics in Economics, Finance and the Social Sciences: Essays in Honour of John Barkley Rosser Jr. / M. Faggini et al. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-04023-8

6. Hayward Т. Chaos theory, economics and information: The implications for strategic decision-making. URL: https://www.researchgate.net/publication/235984049

7. Rosser Jr. J. B. Complex Ecologic-Economic Dynamics and Environmental Policy. URL: https://ssrn.com/abstract=294681 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.294681

8. Day R. H. Complex Economic Dynamics: Obvious in History, Generic in Theory, Elusive in Data. URL: https://doi.org/10.1016/j.jedc.2007.01.024.

9. Hommes C. H. Heterogeneous Agent Models in Economics and Finance. URL: https://www.researchgate.net/publication/4982557

10. Animal Spirits, Risk Premia, and Optimal Taylor Rules., SSRN / T. Assenza et al. URL: https://ssrn.com/abstract=2099350

11. Матросов В. В., Шалфеев В. Д. Моделирование экономических и финансовых циклов: генерация и синхронизация // Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. 2021. Т. 29, № 4. C. 515—533.

12. Структуры и хаос в нелинейных средах / Т. С. Ахромеева, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, А. А. Самарский. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. 488 с.

13. Евстифеев Е. В., Москаленко О. И. Применение метода расчета локальных показателей Ляпунова для анализа характеристик перемежающейся обобщенной синхронизации // Проблемы информатики. 2022. № 2. C. 5—15.

14. Кузнецов С. П. Динамический хаос. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2001. 356 с.

15. Нгуен Т. Т., Сбоев Д. С., Ткаченко В. В. Перемежаемость в пограничном слое при повышенной внешней турбулентности // Труды МФТИ. 2020. Т. 12, № 3. C. 150—162.

16. Оморов Р. О. Модальная чувствительность, робастность и грубость динамических систем // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2021. Т. 21, № 2. C. 179—189.

17. Устинов М. В. Статистическое описание перемежаемости в переходной области при низкой степени турбулентности потока // Известия РАН. Механика жидкости и газа. 2020. № 4. C. 11—23.

18. Pomeau Y., Manneville P. Intermittent transition to turbulence in dissipative dynamical systems // Comm. Math. Phys. 1980. vol. 74. P. 189—197.

19. Platt N., Spiegel E. A., Tresser C. On-off intermittency: a mechanism for bursting // Phys. Rev. Lett. 1993. Vol. 70, № 3. P. 279.

20. Attractorrepeller collision and eyelet intermittency at the transition to phase synchronization / A. S. Pikovsky, G. V. Osipov, M. G. Rosenblum, M. Zaks, J. Kurths // Phys. Rev. Lett. 1997. Vol. 79, № 1. P. 47.

21. Ring intermittency in coupled chaotic oscillators at the boundary of phase synchronization / A. E. Hramov, A. A. Koronovskii, M. K. Kurovskaya, S. Boccaletti // Phys. Rev. Lett. 2006. Vol. 97. 114101

22. Self-similarity in explosive synchronization of complex networks / A. A. Koronovskii, M. K. Kurovskaya, O. I. Moskalenko, A. Hramov, S. Boccaletti // Phys. Rev. E. 2017. Vol. 96, no. 6. P. 062312. DOI: 10.1103/PhysRevE.96.062312.

23. Балакин М. И., Рыскин Н. М. Бифуркационный механизм формирования развитой мультистабильности в осцилляторе ван дер Поля с запаздывающей обратной связью // Нелинейная динам., 2017, Т. 13, № 2. С. 151—164.